从因果关系探究期股联动的模式
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摘要
本报告基于因果模型方法，系统探究了大宗商品期货与对应上市公司股票之间的因果关系及联动交易模式。选取十个主要大宗商品期货品种及其对应影响显著的股票样本，构建动态择时因果交易策略，实证结果显示沪铜、原油、塑料、橡胶、白糖、豆粕、棉花等品种具有较高胜率和正向累计盈亏，焦煤和PTA表现有限，热轧卷板联动效果不理想。用均线辅助判断因果趋势，实现动态优化交易决策，期股联动的领先与滞后期存在显著分化，展示了因果推断在复杂金融市场跨资产联动分析中的应用潜力[page::0][page::10][page::45][page::46]
