Unveiling Profit Potential through Supertrend Parameter Optimization with Bayesian Techniques
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摘要
本论文研究利用贝叶斯优化技术（BO）自动调优Supertrend指标的atr_multiplier和atr_period参数，以最大化不同股票数据集上的交易利润。通过对印度和国际股票的历史价格数据回测，验证了优化参数提升策略盈利能力和风险控制的效果。研究表明，BO能高效探索参数空间，显著优于默认参数配置，提升了策略整体性能和稳健性，为基于Supertrend的量化交易策略提供了有效的参数优化方法。[page::0][page::1][page::5][page::7][page::9][page::11]
