审时度势：趋势共振量化大小盘风格轮动策略

创建于 2025-07-22T15:16:37.911957+08:00 更新于 2025-07-22T16:30:13.917316+08:00

摘要

本报告基于宏观经济周期与股票市场量价信息，构建趋势共振大小盘风格轮动策略，融合货币周期、信用利差、货币活化、外资流入意愿、风格动量及相对波动择时信号。策略年化收益率样本内37.22%，样本外12.01%，超额收益显著且表现稳健。采用沪深300与中证2000ETF实现交易，换手率适中，具有较好实操性与风险控制能力[page::0][page::24][page::25][page::26].

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