Risk-aware Trading Portfolio Optimization
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摘要
本报告针对银行交易员和风险管理者视角，提出风险感知交易投资组合优化问题（RATPO），并设计基于粒子群优化的风险感知交易群算法（RATS）解决。研究结合实际交易组合，通过价值风险（VaR）、利润与交易成本混合目标函数及敏感性约束，实证验证算法在有限及超大规模策略空间中的鲁棒性与优越性，填补了高级风险度量与实际交易策略优化之间的鸿沟，为提升资本效率与业务风险管理对齐提供了有效工具[page::0][page::3][page::5][page::15][page::19][page::23]
