Optimal exit strategies of CPT gamblers in unfair gambles
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摘要
本文研究累积前景理论（CPT）赌徒在每轮期望收益为负的不公平赌博中的最优退出策略，将问题转化为非对称随机游走上的最优停止问题，并通过几何变换恢复鞅性质、结合随机化Azéma–Yor停止时刻与Skorokhod嵌入求解。研究表明，不公平赌博在较广泛参数条件下具有有限最优价值；当获胜概率足够低时，赌徒会选择不参与，而参与者相比公平赌博更保守、更早退出且更不耐受损失。[page::2][page::6][page::11][page::20][page::21]
