基于股票因子映射的行业轮动方法—— 行业轮动系列研究之微观篇

创建于 2025-07-17T16:42:20.950956+08:00 更新于 2025-07-17T17:32:46.056971+08:00

摘要

本报告提出了一种基于个股因子映射至行业指标的行业轮动方法，选取多个底层因子构建SAMI指标，实现行业轮动组合构建与优化应用。实证显示复合SAMI轮动组合在2010-2020年间表现优异，且在沪深300和上证50指数构建超低配增强组合，取得显著超额收益和信息比率超过2的稳定表现，体现行业轮动信息的有效性与应用潜力[page::0][page::4][page::7][page::12][page::16]。

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