基于时域分形的相似性匹配日内低频交易（SMT）策略——另类交易策略研究1之667八6
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摘要
本研究基于“历史可以重复”假设，利用Lyapunov指数证明沪深300指数高频收益率序列具有分形性质，进而构建了基于时域分形的相似性匹配日内低频交易（SMT）策略。通过在沪深300指数和股指期货的多频率回测，策略在低频交易结合动态止损机制下实现优异的风险收益表现，累计收益率高达86.68%，最大回撤仅4.47%，显示出良好的实用性和扩展潜力[page::0][page::10][page::15][page::16]。
