【国盛量化】多因子系列之十三：基金重仓股研究

创建于 2025-05-12T18:47:36.929019+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.548073+08:00

摘要

本报告通过分析基金特征、股票特征与持仓特征，筛选出对基金重仓股残差收益具有预测能力的指标，构建了一个精选股票池，并将其纳入指数增强策略，实现了2017年以来显著的策略提升，体现了基金重仓股的选股能力和资金动量的协同作用，为量化投资设计提供了有效参考 [page::0][page::12][page::15][page::17][page::19]

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