基于券商金股的行业轮动研究

创建于 2025-07-22T15:17:10.427723+08:00 更新于 2025-07-22T16:17:13.923267+08:00

摘要

本文基于2021年5月至2022年4月券商月度金股组合数据，构建静态及动态券商金股因子，发现静态因子因行业配置偏差无效，动态因子IC均值达0.1326且显著有效，基于动态因子构建中信一级行业轮动策略回测年化收益达11.75%，表现优于市场基准，具备较强行业收益预测能力和实用性 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::9]。

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