On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
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摘要
本文针对粗糙随机波动率模型中Hurst参数的估计问题，构建并推广了一种可计算且尺度不变的估计量$\mathcal{R}_n^s$，证明其在对非线性函数的积分过程应用时依然一致收敛，并给出了几乎必然的收敛速率。通过一系列技术引理，作者严格建立了针对广泛粗糙波动率模型的收敛性理论，且数值实验表明在实际样本规模下估计表现优异 [page::0][page::1][page::3][page::4]。
