Asymptotics of Sum of Heavy-tailed Risks with Copulas

创建于 2025-05-12T16:07:09.129267+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:34.243221+08:00

摘要

本报告研究了两重尾随机变量和的尾部分布渐近行为，依赖结构通过满足尾阶性质的copula建模。基于该结构，文中给出二阶渐近展开，尤其针对极值风险度量如VaR，结合独立与极值copula示例验证结果的准确性[page::0][page::1][page::4][page::7][page::8][page::12][page::15]

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