金融工程
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摘要
本报告介绍了三大量化选股策略：戴维斯双击、净利润断层和沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过PE与EPS的“双击”提升收益，回测年化26.45%，年内超额基准16.94%。净利润断层策略基于业绩超预期与股价断层跳空联合选股，回测年化33.98%，今年以来超额基准16.60%。沪深300增强组合结合PBROE和PEG因子，挖掘低估值高盈利能力及成长性，年内超额收益2.85%。三种策略在各自基准上均表现出显著超额收益和较好风险回撤比，为投资者提供多维度因子增强投资组合的方案 [page::0][page::2][page::3][page::4]
