事件驱动策略的因子化特征

创建于 2025-05-12T18:51:54.879186+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.491220+08:00

摘要

本报告通过事件异常收益的定义与统计，分类了多种事件属性，并构建基于持续性阿尔法事件的多事件驱动组合策略。实证显示该策略在过去六年内收益稳健优异，且结合多因子模型构建最优中性组合后，收益显著提升，信息比率大幅提高，充分展示了事件驱动策略的因子化特征及其投资价值 [page::0][page::7][page::11][page::14]。

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