Multivariate Distributions in Non–Stationary Complex Systems I: Random Matrix Model and Formulae for Data Analysis
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摘要
本报告提出并扩展了基于随机矩阵的多元分布模型，用以描述复杂系统中存在的非平稳性及其重尾联合分布；通过划分短期平稳时期并用随机矩阵构造相关矩阵的波动，得出四种多元幅度分布的闭式解析表达式，同时提供了这些模型的矩矩和旋转幅度的单变量分布便于实证分析，显著减少拟合参数，提升模型应用的便利性，为后续金融市场等复杂系统的风险评估奠定理论基础 [page::0][page::1][page::8][page::12].
