【招商定量 深度报告巡礼之十三】形态识别算法在利率择时中的应用 固收量化系列研究之六
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摘要
本报告基于核回归算法对10年期国债利率数据进行形态识别，提取头肩形、扩散形、三角形、矩形及基于支撑线和阻力线的突破形态，构建利率久期轮动策略。结果显示，多形态复合策略年化收益率为5.71%，双线突破策略年化收益率最高达8.82%，最大回撤低至3.32%，收益风险表现优于等权基准。多周期信号共振显著增强策略稳定性与盈利能力，且策略在不同利率趋势环境下均表现出较强的适用性和稳健性，具备较高的实用价值和推广潜力 [page::0][page::6][page::7][page::11][page::12]
