量化多因子模型在港股通中的应用

创建于 2025-07-22T03:46:39.097182+08:00 更新于 2025-07-22T06:24:24.283682+08:00

摘要

本报告从量化视角对比了港股通与A股的异同，重点检验了常用选股因子在港股通中的有效性，基于有效因子构建了量化多因子选股模型。模型回测期（2009-2017年）显示，该组合年化收益48%，夏普比率1.72，显著优于恒生指数和沪深300，展示出较强的选股能力与收益稳定性 [page::1][page::8][page::14][page::15][page::16][page::17]。

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