动量因子表现出色，沪深 300 增强组合年内超额 12.11%
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摘要
本报告系统跟踪了国信金工基于多因子构建的指数增强组合在沪深300、中证500、中证1000、中证A500及公募重仓指数下的表现，沪深300指数增强组合年内超额收益达12.11%，中证1000指数增强组合表现最佳超额收益为14.33%。报告深入监控不同指数样本空间中单因子MFE组合因子表现，尤其突出动量因子及财务预期因子（如ROA、预期外收入等）表现优异，结合组合优化构建方法分析因子有效性，覆盖各指数增强基金的超额收益分布，为指数增强策略量化投资提供数据参考和实践方法指引 [page::0][page::1][page::2][page::9]
