多因子系列研究报告之二：降维与模型的搭建

创建于 2025-07-19T11:43:15.561686+08:00 更新于 2025-07-19T12:52:59.803678+08:00

摘要

报告系统研究了多因子模型中指标降维的方法比较，提出区间最小二乘法降维优于加权平均及简单平均，并基于中证800样本构建APT多因子模型，模型风险因子统计显著，R2较高，展示了模型对股票收益解释能力强。报告结合丰富表格及风格因子累计收益折线图，验证了因子表现及模型有效性，为多因子量化投资提供实证支持[page::0][page::5][page::6][page::8][page::10]。

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