基本面量化研究系列之三：未雨绸缪——个股财务风险监控雷达搭建

创建于 2025-07-17T22:17:53.462960+08:00 更新于 2025-07-17T22:38:12.402748+08:00

摘要

报告从财务危机与财务造假两个维度构建个股财务风险预警体系，通过量化指标体系和突变级数法构建财务危机预警指数及数据库，并基于37个复合财务造假识别准则构建财务异常组合。财务危机预警组合命中率达55.8%，财务异常组合命中率提升至13.39%。实证显示剔除财务风险高的股票能有效提升指数及主动选股策略收益表现和风险管理能力，为投资者避雷提供切实工具与策略支持。[page::0][page::8][page::42]

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