Optimal investment under capital gains taxes

创建于 2026-02-18T10:45:17.440293+08:00 更新于 2026-02-18T10:56:57.294018+08:00

摘要

本文在离散时间含资本利得税的市场模型下，研究可达终值集的闭合性以及效用最大化问题，指出在有限概率空间上可达集总是闭合但在一般空间上仅有 NA 不足以保证闭合，并引入较强的 NUIBR 条件以恢复闭合性与最优策略存在性，从而证明在满足闭合性与适度可积性条件下始终存在最优投资策略 [page::0][page::8][page::17].

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