The checkerboard copula and dependence concepts
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摘要
本文研究边缘分布不全为连续时随机向量的copula选择问题。基于金融模拟、压力测试、共风险度量和依赖性度量四个应用，提出采用棋盘copula作为规范选择，其在灵活区间内尽可能均匀，且具有最大Shannon熵，信息量最少。同时，棋盘copula保持了原随机向量的依赖信息，理论与实证均显示其在计算共风险度量中的优越性及应用价值 [page::0][page::1][page::2][page::7][page::13][page::21][page::24]
