那些年，一起追 过的财经小编策略——基于互联网财经频道文本挖掘选股
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摘要
本报告基于互联网大数据时代，利用文本挖掘技术对热门财经网站荐股栏目信息进行量化，构建财经小编事件选股量化策略。实证结果表明，财经小编荐股存在显著短期超额收益效应，持有期为2个交易日收益最为显著，多财经频道的动态组合策略能够进一步提升投资表现，尤其在不区分行业或区分申万一级行业的情形下表现优异，年化超额收益率最高达64.35%（新浪财经单策略）和43.66%（动态多策略），为基于非结构化文本数据的量化选股提供了实践范例[page::0][page::4][page::12][page::19][page::21][page::23]。
