基本面量化系列（2）：以优选龙头组合为基础的综合解决方案
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摘要
报告回顾了中金优选龙头组合发布近半年以来的表现，组合持续优于沪深300全收益指数，表现稳健。当前组合估值处于历史底部区域，具备较高配置价值。基于优选龙头组合300，报告提供了多种资产配置、择时交易及风格轮动解决方案，其中基于动量的分层风险预算方法在不使用杠杆条件下实现年化约8.2%收益，夏普比高达2.0，远优于传统风险平价配置。采用成交分化度指标的择时策略显著提升组合收益率，风格轮动策略通过价值成长风格切换进一步优化风险收益表现，适合不同风险偏好及交易风格的投资者参考 [page::0][page::2][page::3][page::9][page::10][page::14][page::15][page::16]
