基于龙头股的短期市场择时策略——市场特征研究
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摘要
本报告基于价值龙头股构建龙头股指数，通过分析龙头股与沪深300等指数的高相关性，设计了基于股票状态峰度的择时模型。实验确定10日峰度为有效观察期，结合上涨信号和过滤机制构建开关仓策略，在2010年至2020年间策略累计收益达258.3%，远超同期沪深300指数，且夏普比率显著提升，显示策略在长期投资的牛熊更替中具备较强的收益能力与风险控制效果[page::0][page::4][page::6][page::9][page::17][page::18]。
