基本面动量策略在 A 股实证

创建于 2025-07-22T18:52:09.429139+08:00 更新于 2025-07-22T21:02:26.369090+08:00

摘要

本文基于多元回归法和预测组合法，构建了基本面动量因子（FIR）并在A股进行了实证检验，结果显示自2016年下半年起基本面动量策略表现稳定，取得显著超额收益。多元回归法表现优于预测组合法，EPS因子表现最佳，FIR因子整体优于原始基本面因子，展示了基本面因子动量在量化选股中的应用价值 [page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]

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