Determining a credit transition matrix from cumulative default probabilities. An entropy minimization approach
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摘要
本文提出了一种基于熵最小化的凸优化方法，通过累积违约概率推断信用迁移矩阵。该方法将问题转化为带约束的线性逆问题，并对多个测试案例进行验证，证明方法在数据有限或问题病态的情况下具有良好性能和预测能力 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::12][page::14][page::15][page::16].
