【建投金工丁鲁明团队】深度专题76：中信建投一致预期因子体系搭建

创建于 2025-05-13T10:32:34.407796+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.393136+08:00

摘要

报告系统分析了分析师预期数据的统计特征与影响预测偏度的因素，基于分析师预测残差偏度构建一致预期因子体系，通过多元回归剥离市场及行业影响，并结合业绩预告和快报数据优化一致预期计算方法，测试出多因子组合在跨市场样本中的良好预测能力及优于朝阳永续算法的实证表现，支撑量化投资决策 [page::2][page::6][page::10][page::17][page::18][page::20][page::21]

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