换手率变化率的稳定 GTR 因子——助推换手率的所有家族成员
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摘要
本报告基于东吴金工换手率因子家族，提出了全新的换手率变化率的稳定因子GTR。GTR因子通过衡量换手率变化率的稳定性，有效捕捉换手率的加速度信息，尽管单因子表现平庸，但与其他换手率因子相关性低，且能有效提升家族整体选股能力。通过多空对冲和参数敏感性分析，报告展现了GTR因子稳健性及其与Turn20、STR等主因子的多维加强效果。纯净优加法合成的TPS_Turbo和SPS_Turbo因子信息比率均显著提升，代表该因子增强方法的成功，为换手率因子家族提供了有效的提升路径[page::0][page::3][page::8][page::21][page::23].
