富国 ETF 轮动因子与轮动策略表现
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摘要
本报告基于富国基金旗下21只ETF，构建融合盈利、质量、估值动量及分析师预期因子的轮动因子，形成月度调仓的ETF轮动策略。2024年7月因子IC为-15.84%，策略收益-0.91%，略跑输等权基准。当前推荐关注物流ETF、消费50ETF和化工50ETF，因其经营资本周转、分析师预期等因子表现优异。策略历年表现显示良好中长期超额收益，风险控制稳定，指引后续择时配置[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
