量化大类资产配置策略初探
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摘要
本报告系统梳理了量化大类资产配置策略的发展历程与主要方法，涵盖均值-方差模型、Black-Litterman模型、风险平价、动态调整、因子配置及机器学习等策略。以全天候策略为核心，通过风险平价方法动态调整资产配置，实现了在2016至2023年期间优于300ETF的稳健收益与较低风险。报告结合宏观经济周期对资产实行配置匹配，展示了策略在实际ETF市场中的显著超额收益与风险控制优势，为资产配置提供量化投资的实践路径和未来展望 [page::0][page::2][page::9][page::11]
