Portfolio Management Using Graph Centralities: Review and Comparison
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摘要
本文系统地比较了基于图网络中心性指标的多种投资组合优化策略，重点引入了包括新颖的NBTW中心性在内的多样化中心性测度方法。基于27年标普500股票日数据，研究评估了不同中心性指标、相关矩阵变换、阈值设置及投资组合构建方式对风险调整收益率和期望收益的影响。结果显示，采用边缘股票构建的组合在Sharpe比率上表现优异，中心股票组合则表现出更高的预期收益；阈值约0.5-0.7，子图中心性及NBTW等新型中心性有效提升组合表现。本文方法优于传统最小生成树等方法，且简易的阈值过滤策略表现良好，为投资者提供了多样化且有效的组合管理思路 [page::0][page::1][page::14][page::15][page::16][page::17]
