筹码结构视角下的动量反转融合 | 开源金工
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摘要
本报告基于筹码结构构建了筹码收益调整因子，动态择时市场的动量与反转效应，显著改善传统反转因子多头端表现。通过调节市场赚钱效应阈值实现因子动量反转的切换，结合反转因子空头端优势，形成筹码收益增强因子，月频年化多空收益达36.6%，周频达60%，风险指标优异，适用于沪深300、中证500及中证1000等多样标的池 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]
