Regression and Forecasting of U.S. Stock Returns Based on LSTM
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摘要
本报告比较了Fama-French三因子、四因子及五因子模型在美国制造业、高科技及其他行业的回归预测表现，发现五因子模型整体表现最佳。针对高科技行业，基于LSTM的深度学习模型展现出更优的预测能力，捕捉了行业特有的非线性复杂因素，显示传统因子模型与机器学习模型的结合潜力，为投资决策提供了有力支持 [page::1][page::3][page::4][page::5]。
