加权净成交量看大盘资金交易策略之一:低频版
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摘要
本报告提出基于成交量和价格的加权净成交量指标，改进传统OBV指标，通过日内均价替代收盘价、引入流通市值权重及半衰期加权，构建大盘趋势交易策略。策略基于沪深300全成分股成交数据，采用多时间周期指标SUM7、SUM15、SUM30及简单二叉树信号系统，实现顺势开平仓操作。回测结果显示，策略在无杠杆环境下胜率和盈亏比均较理想，开放做空后能显著提升绝对收益，具备较好的风险收益表现，适用于大盘低频趋势把握和量化投资操作参考 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::8]
