ANS让优化器学会远离噪声交易
创建于 更新于
摘要
本报告基于行为金融学的累积前景理论，创新提出ANS对抗噪声交易优化器，通过三阶段多任务优化机制，动态调整组合权重，远离非理性噪声交易行为，实现指数增强效果稳步提升。基于GRU因子构建的ANS优化器在2018-03至2025-04回测区间内，中证500组合年化超额收益提升2.44pct，信息比率显著优化，最大回撤减少；中证1000组合年化超额收益增1.67pct，同样展现出风险收益表现亮眼，验证了方法的有效性和稳定性[page::0][page::1][page::14][page::15]。
