基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密
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摘要
本报告围绕行业轮动量化多因子策略，重点优化风险控制方法和因子设计。通过引入下行风险（Downside Deviation）与动量加速度因子，提升策略的风险调整后收益和超额收益表现。针对风险因子参数调优与替换业绩基准为中证800，进一步提升策略敏感度和收益稳定性，显著降低最大回撤，增强策略稳健性和泛化能力[page::0][page::2][page::4][page::7][page::9][page::11][page::13]
