A Study on Stock Forecasting Using Deep Learning and Statistical Models
创建于 更新于
摘要
本报告基于SPY 500指数数据，系统比较了ARIMA、RNN、LSTM、CNN等统计与深度学习模型在股票价格预测中的表现。结果显示，LSTM模型在预测精度（MAE值最小）和趋势捕捉上优于其他模型，特别是在30天窗口期内效果最佳。同时，全卷积神经网络（Full CNN）优于预处理CNN（Preprocess CNN），为时间序列预测提供了有效的模型选择参考，助力投资者优化交易决策 [page::0][page::1][page::2][page::4]
