First order Martingale model risk and semi-static hedging
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摘要
本报告研究了在马丁格尔约束和固定边际分布约束下的分布鲁棒敏感性，通过引入半静态对冲策略，扩展了Bartl等人的结果，明确刻画了模型风险最优对冲策略，并比较了适应性Wasserstein距离与经典Wasserstein距离对模型风险敏感度的影响，验证适应性测度较为保守。[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::9]
