国泰君安2015年中期金融工程投资策略：探究交易公开信息之市场观察篇
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摘要
报告围绕上海证券交易所交易规则公开的交易信息，对涨跌幅偏离值、振幅、换手率等不同披露原因的市场结构及风格特征进行了多维度分析，结合机构专用席位数据，系统考察了机构交易行为与后续股票收益的相关性，发现机构参与度越高，组合表现越优异，提示交易公开信息具备一定的投资参考价值。报告最后提出未来将基于该信息构建量化策略进行深入研究 [page::0][page::1][page::11][page::26][page::28].
