持仓信息的潘多拉魔盒——以螺纹钢期货为例
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摘要
本报告深入解析期货市场中持仓信息和成交持仓比对价格波动的预测作用，结合螺纹钢期货主力合约数据，建立模型揭示前十大机构净持仓变化与波动率的正相关性，提出基于持仓信息的期货策略，通过滚动优化回测验证该策略在螺纹钢期货上取得年化28.82%、最大回撤-10.84%的出色表现，并进行敏感性分析以确定最优参数区间 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9][page::10][page::11]
