信息技术行业内多因子选股模型研究报告

创建于 2025-07-18T15:52:55.978322+08:00 更新于 2025-07-18T17:07:17.350341+08:00

摘要

本报告基于2005年至2012年信息技术行业数据，系统评估了36个选股因子的选股能力。筛选出价值因子（B/P、SR/P、CF/P）、股东因子（户均持股比例）表现最佳的多因子模型，构建的多头组合显著超越基准，年化收益率最高达40.39%，空头组合持续跑输基准。因子稳定性、信息比率和超额收益率均支持模型有效性，展现行业内量化选股优异表现[page::0][page::14][page::15][page::16]。

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