基于风险平价模型的纳斯达克与 VIX 组合
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摘要
本报告围绕风险平价模型在纳斯达克100指数与VIX指数组合上的应用，系统介绍了模型原理、构建方法及优化策略。通过静态止盈阈值及择时动态止盈策略，显著提升组合回报，尤其在2022年以来加息环境和波动率波动剧烈时表现出色。报告还分析了2023年以来美股低波动且高增长的特殊市场状态及未来波动率变化展望，为投资者风控和择时提供量化支持[page::1][page::2][page::9][page::12][page::15][page::16][page::19]
