Statistical Validation of Contagion Centrality in Financial Networks
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摘要
本报告提出基于Katz-Bonacich中心性的新型网络中心性度量方法，用于量化金融网络中冲击的传播和系统性风险贡献，具备统计验证能力以评估中心性估计的可靠性。通过模拟数据和两个金融案例（CDX信用违约互换指数及高频股票交易数据）验证，该指标在金融危机期间显著提升，优于传统中心性指标，能更有效反映金融机构及行业的风险态势，支持风险管理与投资决策 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::11][page::15][page::17]
