【专题报告】数据探索的择时系列之一：多管齐下，四两拨千斤

创建于 2025-07-18T11:39:53.868562+08:00 更新于 2025-07-18T12:52:13.338616+08:00

摘要

本报告基于遗传规划算法，创新性挖掘沪深300指数多空择时因子，构建复合适应度函数实现多维度筛选，最终多因子组合模型回测表现优异，年化收益率61.52%，夏普比率2.439，最大回撤14.79%，胜率61.14%，盈亏比2.941，显著超越基准[page::0][page::14]。