基于动量和阻力测算的短线择时模型——数量化系列研究之十四

创建于 2025-07-20T23:53:29.763229+08:00 更新于 2025-07-21T02:23:07.820050+08:00

摘要

本报告结合动量和阻力持仓占比的测算方法，利用logit回归模型短期预测HS300指数走势。通过滚动训练和样本外检验，模型在不同临界值条件下准确率最高达69.57%。模拟指数增强策略整体获得12.89%的超额收益且风险稳健，验证模型的实用性与预测能力，为短期择时提供量化方法参考 [page::0][page::7][page::9]。

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