支持向量机在股票择时中的应用——基于沪深300指数
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摘要
本报告基于支持向量机模型对沪深300指数进行周度择时，选取12个技术及资金面指标构建特征向量。2020年测试期间，单向做多策略和双向多空策略均实现了超额收益，超额收益分别为0.18%和0.32%，且最大回撤低于沪深300指数。模型在大幅下跌时的预测准确率接近100%，对上涨的预测准确率则较弱。未来一周择时预测为卖出信号。该量化择时模型在实际应用中展现出较强的风险控制能力和稳定的超额收益效果 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
