【金融工程】基于“频率差异”的股指跨期套利策略

创建于 2025-07-07T17:46:05.796020+08:00 更新于 2025-07-07T17:52:31.411448+08:00

摘要

本报告创新提出“频率差异指标”，以中证股指期货1000（IM）跨期价差为研究标的，结合收益率正负概率及动量反转概率的频率差异，构建未来收益率期望方向的预测模型。指标在分钟和日度频率均表现出稳健预测能力，分钟频率下无成本无杠杆年化收益率达14.56%，夏普比率4.07，显示其在跨期套利中的实际应用潜力 [page::0]。

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