量化行业配置：波动行情中行业超预期因子维持较好表现

创建于 2026-04-11T15:00:13.272876+08:00 更新于 2026-04-11T15:08:01.214787+08:00

摘要

本报告基于国金金工构建的行业轮动框架，重点评估“超预期增强因子”和“调研活动因子”在波动市场中的稳定性与选行业能力；结论显示超预期与调研因子在近期IC与多头超额收益上表现较好，基于超预期因子构建的行业轮动策略长期年化收益与超额均优于行业等权基准，并给出当月行业配置建议 [page::0][page::3][page::4]

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