Alpha掘金系列之十七：即插即用LLM因子挖掘：MMR、RAG与自反馈机制
创建于 更新于
摘要
本报告提出模块化LLM因子挖掘框架，融合MMR相关性控制、RAG启发式改进与反馈机制，验证了89个因子在日频量价数据上的高效性和可解释性。因子通过LightGBM合成，在全A及多个宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）上展示显著增强效果，年化多空收益最高达64.23%，且风险控制稳健。策略在指数增强应用中实现稳健超额收益，信息比率均超1.6，体现出LLM因子与传统因子的互补优势及实际投资价值。[page::1][page::6][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15]
