Sizing the bets in a focused portfolio

创建于 2025-05-12T15:52:16.351262+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:34.086087+08:00

摘要

本报告基于广义Kelly准则，提出了一种数理模型及工具，用于计算基于概率和内在价值估计的多家公司集中投资组合中的最优资本分配。通过引入无做空、杠杆限制、永久资金损失风险限额等约束，模型有效避免了过度分散，同时具备较强的投资者心理偏差抵御能力，并且公开了相应软件工具以供应用 [page::0][page::1][page::8][page::9][page::11]。

速读内容

深度阅读